Перше «місто» Делі, за легендою, було засноване династією Пандавів з Махабхарати приблизно 3000 р. до зв. е. Він був названий Індрапрастха.
Нью-Делі, Новий Делі (хінді नई दिल्ली, Наї-Діллі; ст.
Будівельні роботи розпочалися у 1912 році, а під час Першої світової війни були припинені. Основні споруди було закінчено лише 1928 року. Формальна церемонія відкриття Нью–Делі відбулася 10 лютого 1931 року. Нью–Делі – Сучасна офіційна столиця Індії – є районом міста Делі.
З 2001 року офіційна назва Калькутти – Гуртка. Втім, місто має багато інших імен, його часто називають Перлиною сходу, Містом палаців, Цвинтарем Британської імперії та навіть Чорною діркою.